交易、機器和您:有限遊戲還是無限遊戲?

2019-04-14 02:59:41



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交易臺裡最後一位日間交易員的系統被換掉了。

從今以後,他不用再瘋狂點選切換視窗,不用再因為延遲破口大罵。這個新系統,更強大,更高頻,更低延遲,還可以高度靈活定製前端,同時捕捉N個市場的交易機會。從此實盤撿錢無憂,工作更輕鬆。

再過一年,這最後一位day trader,就會退為二線成為系統的陪練。交易臺變成半人半機。再過半年,他就可以榮退了。年僅28歲。

沒人告訴這位同學,新交易系統還有個功能:學習。交易員在它身上的每個動作,都能變成自己的記憶。有了記憶,再觀察,再學習,再改進,再記憶。知道完全拷貝。

這件事一定會發生嗎?

我們來看一下這位同學的工作日常:發現一個波動特徵,即刻使出無影手,實盤撿錢;撿完錢的下一秒,一邊等待策略失效,一邊尋找下一個機會。直到所有肉眼能發現的波動特徵全都失效,又再找不到新的,他日間交易的職業生涯也就結束了。

對於人類來說,這樣的結局似乎大概率會發生。

因為他的對面是越來越多的機器。機器全年7x24x3153600秒一刻不停,自己迭代和優化自己的演算法。能被人類嗅得出的建倉氣味越來越淡,總有一天會從人類官感中消失,變成隱身。機器還能“看到”流動性,就像昆蟲用複眼看到的視覺訊號一樣。這是人類資訊處理能力達不到,看不見,也感知不到的。

八年前,安德森老師寫過一篇網紅文《軟體將吃掉世界》。八年後,科恩老師(Fire了川普老師的白宮前首席經濟顧問)又寫了一篇。這兩篇文章的題目像上下對聯兒一樣,十分押韻:

軟體將吞噬世界,模型將統治世界。

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為了做好準備,我們再仔細看看這兩幅對聯,看看上半句有沒有發生?下半句會不會發生?

上半句,您已經get到了:

您買書的地方,是軟體公司(噹噹和Amazon);追劇的地方,是軟體公司(優酷和Netflix);聽音樂的地方,是軟體公(QQ和Spotify);娛樂的地方,是軟體公司(吃雞和Angry Bird);看的電影是軟體公司做的(Pixar);被廣告洗腦的地方,也是軟體公司(Google,Facebook和朋友圈)。

再看現實世界,不管您在什麼行業,公司大小,肯定都有IT,CTO,CIO,和隨叫隨到的運維小哥。因為您的公司裡的軟體越來越多,沒了它們就沒法工作。

下半句呢?模型和機器真會統治世界?

首先有請庫克老師。



庫克老師終於拿出了蘋果信用卡——沒有卡號,沒有CVV驗證碼,沒有有效期,沒有簽名,刷蘋果店返現金的信用卡哦!

看到果卡,我的第一反應是:庫克老師信用卡風控小妙招了解一下?

1. 蘋果信用卡逾期30天,iPhone宕機
2. 所有呼叫自動轉移至催收公司
3. 所有聯絡人自動轉為催收呼叫物件
4. 所有手機支付收款人自動切換為Apple
5. 所有已付費數字內容自動轉為信貸,只能在Apple Store裡兌換

每個有蘋果ID的群眾自動配一張?小額貸款走起來?普惠金融搞一搞?別拉著我,我還能想……

庫克老師能做到嗎?應該不難,因為蘋果粉的資料都在蘋果園裡。

道理和騰訊、亞馬遜、演算法交易是一樣的:它們成功是因為資料多嗎?嗯哼當然不是。還因為他們知道您是誰,您的購物習慣,風險偏好,交易習慣和常用策略;您訪問前後去了哪裡,關注哪些市場訊號,訪問中看到的一切,看完之後的反應(買還是不買,點贊還是差評,做多還是做空,恐懼還是貪婪)……都會被捕獲。

捕獲後幹嘛?當然是學習,然後改進模型。

模型改善了產品或交易策略,產品和策略得到了更多的使用,更多使用更多新資料,又被用來改善升級產品和策略。就像一架永動機,無摩擦持續改進,自己為自己提供能量,而不是人類的判斷。

如果資料都在您的遊樂場裡,輸入和輸出,預測和結果,您都知道,那還需要依靠人類直覺來提出假設、解釋結果或尋找機會嗎?

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聽起來好絕望啊。

在模型和機器的遊戲世界中,我是誰?我從哪裡來?我還能到哪裡去?

這顯然是一個哲學問題,也有答案。不過您首先得定義這是個什麼遊戲。

世界上有兩種遊戲,有限遊戲和無限遊戲。Finite Game and Infinite Game。

有限遊戲,有明確的遊戲規則,有開始有結束,有成王敗寇,有獎勵有懲罰。有終極目標:一旦產生贏家,遊戲就結束了。

無限遊戲,沒有固定規則,有開始但沒結束,有玩家但不產生贏家。沒有終極目的,一切行動只為遊戲繼續進行下去。一旦有產生贏家的可能,規則即改變。

有限遊戲為了獲勝而玩耍,無限遊戲為了繼續遊戲而玩耍。

有限遊戲在規則裡玩耍,無限遊戲玩的就是規則。

有限遊戲是格鬥K.O.,無限遊戲是不斷升級。

宇宙、世界、政治、權力、經濟、社會、時間、戰爭、科技、您的生命、疾病、愛情、升職加薪……都可以丟進這兩種遊戲中。

定義了遊戲型別後,再回到機器和人:

如果我只想賺錢,一定聽機器的。因為交易是個模型和數學壟斷的世界,是一個機器為終極贏家的有限遊戲。

但是有限遊戲,都是畫地為牢的遊戲。

作為人類智慧的代表,模型和人工智慧的設計,是為了延伸人類智慧,做人類智慧做不到的事情,比如海量計算和高頻交易。但任何以特定目標為指導的設計,有贏有輸有結局的遊戲,都必須是有限的設計。

阿爾法狗無人能敵的那一剎那,也終結了“圍棋”這個有限遊戲。因為它不僅贏了您,還贏了“圍棋”。索普老師把21點寫成公式的那一刻,也被賭場寫進了黑名單。因為索普老師不僅贏了您,還贏了“21點”。阿爾法狗和索普老師成了終極贏家,結果只能是改變遊戲規則——也就是毀滅了這個有限遊戲。

金融世界裡的有限遊戲,叫做“追逐阿爾法”。對於日間交易和高頻交易這個機器絕對佔優的規則裡,任何阿爾法α,很快都會變成貝塔β。您的祕密小樹林正在被一個一個地夷為平地,這個有限遊戲,也被追逐進了死衚衕。直到玩家全部變成了演算法和機器,人類發明的“高頻交易”這個遊戲,便也在世界上消失了。

消失意味著遊戲規則改變,人類把遊戲場交給機器,自己進入下一個有限遊戲。

這個過程就像海鞘。年輕時游來游去,活力四射,海浪中不斷進化自己。直到找到那塊屬於自己的石頭,固定下來,然後分解自己的神經,吃掉自己的大腦,“退化”成類似植物的物種,結束自己這場有限遊戲,進入一個延續自己種族五億多年的無限遊戲中。



有限遊戲難道不能無限玩耍下去,成為不朽嗎?

也不是不可以。把有限遊戲變成不朽的極端例子,當然是丹尼爾老師——阿西莫夫老師《基地》中那位,一路上交換了許多身體和正電子大腦,進化成越來越強大的形式的,可稱為“神”的機器人。

然而丹尼爾老師的一切進化,依然遵循阿西莫夫的機器人法則(1. 不傷人;2. 除非1,否則必須服從人;3. 除非1和2,否則必須保護自己)。這些法則仍然是有限遊戲規則,只不過因為範圍實在太廣,目的實在太龐大(拯救人類),丹尼爾老師才有了“近乎永恆”的存在。

要讓有限遊戲規則永恆維持,您必須從重新定義資料開始,而不是程式碼。


額滴神


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金融和交易是一個無限遊戲。

關於這點,索羅斯老師早有分教:我所有的交易,都是為了實踐自己的哲學觀。

索羅斯老師的每一次交易(有限遊戲),都在他的無限遊戲(哲學實踐)中。所以對他來說,沒有交易輸贏,只有升級認知。

在交易員肉搏的時代,D.E. Shaw把交易放進了“計算機”這個無限遊戲中。然後,文藝復興西蒙斯老師出場,又把交易放進了“數學”這個無限遊戲中。

索羅斯老師繼續把這個無限遊戲擴充套件到哲學。能和他對弈的,也許只有喬布斯老師——他的無限遊戲是佛學和宗教。

每一次交易,都是規則嚴格,競爭殘酷的有限遊戲。然而在一個以能繼續留在遊戲中為終極目的的無限的遊戲中,明天永遠能繼續下一個有限遊戲。無論結局如何。

那兩個遊戲可以二選一嗎?比如只玩有限遊戲,或者只玩無限遊戲?

那您會遇到如下幾種可能:

要麼在一個無限遊戲中,玩有限遊戲;要麼在一個有限遊戲中,玩另一個有限遊戲。要麼在無限遊戲裡,有無數的有限遊戲;要麼在一個有限遊戲中,有無限遊戲的玩家。

您想在一個無限遊戲裡玩有限遊戲,或者在一個有限遊戲裡玩無限遊戲,結果大概率都會很困惑很痛苦。因為您找錯了屬於自己的遊戲。

比如,如果您是以不斷進化自己,認知升級,終身學習為目的,您的職業生涯大概率是一個無限遊戲。但您卻在一個領導三年任期,或以兩年上市為目標,賺快錢為目的公司工作,那您就是在一個有限遊戲規則中玩無限遊戲。

再比如,在交易這個戰場上,只要您還能留在叢林裡,子彈沒用光,保證現金流這個生命值是正的,那你就玩對了這個無限遊戲。如果您的目的是找到那個終極策略和規律,然後把身家性命放上一搏,從此久混不衰。那就是在一個無限遊戲中玩一個大概率會輸的有限遊戲。

所以找對屬於自己的遊戲很重要。

世界上只有一個無限遊戲:您這一輩子。和您這一輩子裡,屬於自己獨一無二的靈魂。畢竟如果靈魂不存在,人也就是個複雜的機器而已。

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今天的觀點來自卡斯老師那本以遊戲喻人生的經典《有限遊戲和無限遊戲》(Finite and Infinite Games)。

短小精悍,幾個小時就能讀完。如果非要列為“廁所讀物”,那一定是“屁股發麻”類。

推薦。


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